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期交所111的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦酆士昌寫的 給工程師的第一本理財書：程式金融交易的118個入門關鍵技巧【暢銷回饋版】 和酆士昌劉承彥的 Python：股票演算法交易實務147個關鍵技巧詳解(第二版)都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自博碩 和博碩所出版 。
國立政治大學 法學院碩士在職專班 劉連煜所指導 陳敏玲的 我國店頭衍生性金融商品之監理 - 以集中結算為中心 （2020），提出期交所111關鍵因素是什麼，來自於店頭衍生性商品監理改革、集中結算、臺灣店頭衍生性商品集中結算。
而第二篇論文國立陽明交通大學 科技法律研究所 林志潔、金孟華所指導 陳俐雯的 期貨市場監理機制之檢討 —從0206波動事件之反思 （2020），提出因為有 0206期權波動事件、期貨交易法、期貨交易所業務規則、內容分析法、異常價格的重點而找出了 期交所111的解答。
給工程師的第一本理財書：程式金融交易的118個入門關鍵技巧【暢銷回饋版】
為了解決期交所111 的問題，作者酆士昌 這樣論述：
超好評！首版上市累積銷售數千本~ 感謝讀者熱情支持，再版推出暢銷回饋嘉惠更多朋友 好評再上市，回饋發行中！ 專業的投資理財，需要金融知識、資料分析與資訊技術等三者的結合。而具備資訊技術的工程師學習金融理財，只欠東風，藉由本書提供的金融專業與資料分析的方法，將幫助工程師善用程式工具，來學習投資理財。 Python及R語言簡單好用，函數工具與套件齊全，延伸應用廣泛，並且在統計、圖形繪製、網路資料擷取上都很方便。藉由本書118個技巧與案例的逐步演練及說明，再加上工程師本身的資訊技能，學習金融科技理財，如獲降龍十八掌。 在資訊技術逐漸滲入金融領域的同時，傳統的交
易與理財工具也不斷的改變與進化。另外，隨著網路的普及，許多的資料與行為數據公開在網路上，可讓使用者分析與取用，形成金融科技應用的一個領域。 本書的第一章先介紹商品，使你對於市面的商品及其應用有初步的認知，接著第二、三章則介紹資料的取得方式，能將資料載入程式中使用。後續的章節內容繼續說明常見的投資商品與應用方式，並加上程式的輔佐應用介紹，最後介紹國內券商的即時報價與下單，可給你基礎的金融交易概念。 【工程師為何要學習理財？】 ◎工程師具備資訊技能，能掌握資訊工具進行數據分析，易於進入量化與自動化的理財領域。 ◎工程師喜歡探索問題，並找出解決方案，透過方法與工具的學習，可找
出屬於自己的理財方式，並交由程式執行。 ◎工程師有自己的職能工作，無法像專業操盤手一樣，有很多時間盯盤，交給程式輔助判斷或是自動執行，是最合適的方式。
我國店頭衍生性金融商品之監理 - 以集中結算為中心
為了解決期交所111 的問題，作者陳敏玲 這樣論述：
國際間於2008年全球金融危機後致力於店頭衍生性商品市場監理改革，除推動店頭衍生性金融商品集中交易、集中結算、交易申報交易資料儲存庫，以提高店頭市場透明度，利於主管機關監理市場風險；並以提高對未集中結算交易之資本計提需求以及保證金要求，由市場參與者提供交易更多擔保以降低風險，同時亦間接促進集中結算，加強全球金融市場穩定。國際間推動店頭衍生性商品集中結算至今，於成果顯著。金管會為提高對我國店頭衍生性商品市場的監理，採取國際標準，於2013年完成店頭衍生性商品交易申報資料儲存庫建置；2018年完成期貨交易法修正；2019年指定期交所為店頭衍生性金融商品集中結算機構，規劃我國店頭衍生商品集中結算制
度，逐步推動強制集中結算目標，接軌國際金融監理標準，進一步推動我國金融市場國際化。本文藉由探討國際店頭衍生性商品集中結算制度與市場發展，分析我國店頭衍生性商品市場結構與規模，討論店頭衍生性商品集中結算制度建置之必要性與實益；再以國際店頭衍生性商品監理標準以及推動強制集中結算制度發展以及其所面臨的問題，提供我國店頭衍生性商品市場未來發展之建議。
Python：股票演算法交易實務147個關鍵技巧詳解(第二版)
為了解決期交所111 的問題，作者酆士昌劉承彥 這樣論述：
使用Python實作程式交易，掌握自動化投資理財趨勢 靈活運用技術指標及策略組合的股票交易實戰指南 交易演算法是將主觀交易的想法具體量化，未來交易者須善用資訊工具，才能創造更多的收益與機會。 對於一般交易者而言，往往無法明確提供量化的規則，而程式撰寫者對於金融交易普遍陌生，無法進入交易的領域。此外，多數的交易者使用看盤軟體，採用制式的圖表與統計後的數據，對於交易所原始的報價，往往不知該如何處理，因此交易演算法是結合金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興產業，具有較難進入的門檻。 有鑑於此，本書使用Python作為程式開發的語言，其本身操作簡單、易於上手，是切入程式
交易的方便工具。本書中的內容均可實作，搭配下單程式，可連接多數的券商進行實單交易。 本書從數據分析的角度切入，以一個個的範例讓讀者了解概念，並能照著案例實作，由最基本的股票交易規則開始，逐步切入程式撰寫來計算技術指標，並能進行歷史回測，最後能透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練，可降低學習的門檻，帶領讀者進入程式交易的殿堂。 【精采內容】 ◎Python內建的計算函數功能。 ◎資料的輸入與輸出 ◎金融圖表的繪製 ◎金融工具的分析與取用 ◎金融演算法的建構 ◎回測系統的建構 ◎下單函數的撰寫 ◎實單交易系統 【目標讀者】 ◎想要
學習Python來進行程式交易者 ◎想要客觀且嚴守紀律來投資者 ◎沒時間盯盤但想要自動化投資者 ◎想要了解交易規則並學習正確的程式交易者 本書特色 ◎使用靈活彈性的Python，搭配循序漸進的範例教學 ◎了解交易的規則與數據內涵，逐步建立自己的交易策略 ◎以Python套件串接實單交易，連結即時的金融交易市場 ◎應用技術指標及策略組合，達成自動化投資理財目標 作者簡介 酆士昌 畢業於清華大學數學研究所應用數學組，專注於系統規劃、軟體開發與金融交易系統。目前任職金融科技公司CEO，在系統建構上有二十餘年的經驗。近年來潛心於金融科技領域，將金融大數
據應用於策略回測、推進分析與實單交易的領域。 目前著作共有一百本，在多所學校演講並擔任業師，講授大數據分析、程式交易、作業系統、程式語言等相關課程。 劉承彥 目前任職於金融科技公司經理，專注於專案管理、演算法開發與資料庫管理，擁有多年程式交易與教學授課之經驗。目前共有金融演算法相關著作六本，並在多所學校擔任業師，講授Python基礎、大數據分析以及程式交易相關課程。 | CHAPTER 01 | 認識Python語法 技巧1 【觀念】Python的創生與發展 技巧2 【操作】安裝Python的基本環境 技巧3 【操作】執行Python語言的方式 技巧4 【觀念】Pyth
on的基本變數型態 技巧5 【操作】Python的基本運算與科學函數 技巧6 【操作】基本變數的使用 技巧7 【操作】tuple、list與dictionary的應用 技巧8 【操作】list comprehension的應用 技巧9 【程式】文字檔的讀取與寫入 技巧10 【操作】字串處理的應用 技巧11 【操作】使用Python的外掛套件 技巧12 【觀念】時間的應用 技巧13 【操作】time套件函數的應用 技巧14 【操作】datetime套件函數的應用 技巧15 【操作】資料的分割與合併 技巧16 【程式】判斷的結構與範例 技巧17 【程式】迴圈的結構與範例 技巧18 【觀念】建立
函數的方法 技巧19 【操作】建立函式庫並取用 技巧20 【操作】MariaDB資料庫的基本操作 技巧21 【程式】使用Python存取資料庫 技巧22 【程式】Python異常處理的應用 技巧23 【程式】Python的類別應用 | CHAPTER 02 | 網路擷取股票數據資源 技巧24 【觀念】了解爬蟲基本概念 技巧25 【觀念】網頁的組成結構 技巧26 【觀念】網頁的標籤介紹 技巧27 【操作】Python下載網頁資訊 技巧28 【操作】BeautifulSoup套件簡介 技巧29 【操作】Selenium套件簡介 技巧30 【程式】證交所－個股日本益比、殖利率及股價淨值比 技巧31
【程式】證交所－取得股票日成交資訊 技巧32 【程式】證交所－取得股票盤後定價資訊 技巧33 【程式】證交所－融資融券彙總資訊 技巧34 【程式】證交所－信用額度總量管制餘額表 技巧35 【程式】證交所－外資、投信、自營商彙總表 技巧36 【程式】奇摩股市－單日股票排行榜 技巧37 【程式】奇摩股市－外資買賣超排行榜 技巧38 【程式】奇摩股市－取得自營商買賣超排行榜 技巧39 【程式】期交所－加權股票指數權值股 | CHAPTER 03 | 股票資料視覺化 技巧40 【觀念】了解股票成交資訊 技巧41 【操作】自行取得股票逐筆成交資訊 技巧42 【程式】Python取用股票報價檔案 技
巧43 【操作】安裝matplotlib繪圖套件 技巧44 【程式】繪製股票日內價格走勢圖 技巧45 【觀念】用不同的角度看待股票價格 技巧46 【程式】繪製日內價格走勢圖（依據量） 技巧47 【程式】繪製日內價格走勢圖（依據成交市值） 技巧48 【程式】繪製日內價格走勢圖（依據TicK） 技巧49 【程式】繪製股票大單成交點位圖 技巧50 【觀念】了解K線 技巧51 【程式】取得股票分K資訊 技巧52 【操作】安裝mpl¬nance金融繪圖套件 技巧53 【程式】繪製日內K線圖 技巧54 【觀念】了解技術指標 技巧55 【觀念】計算技術指標的套件介紹 技巧56 【操作】Talib
套件的安裝 技巧57 【操作】了解Talib套件所需的K線格式 技巧58 【操作】計算歷史Talib技術指標 技巧59 【程式】繪製K線圖搭配MA指標 技巧60 【程式】繪製K線圖搭配RSI指標 技巧61 【程式】繪製K線圖搭配BBANDS指標 | CHAPTER 04 | 進行歷史數據回測 技巧62 【觀念】認識歷史回測 技巧63 【觀念】回測流程建構 技巧64 【觀念】時間單位不同的差異 技巧65 【操作】逐筆資料回測應用 技巧66 【程式】逐筆資料策略回測－固定時間買進賣出回測 技巧67 【程式】逐筆資料策略回測－價格突破區間順勢策略 技巧68 【程式】逐筆資料策略回測－內外盤交易策
略 技巧69 【操作】K線Talib技術指標回測應用 技巧70 【操作】交易部位控管物件 技巧71 【程式】K線策略回測－MA交叉突破策略 技巧72 【程式】K線策略回測－RSI買賣超回檔策略 技巧73 【程式】K線策略回測－BBANDS回檔策略 | CHAPTER 05 | 選股策略制定 技巧74 【觀念】認識實單程式交易流程 技巧75 【觀念】為何要選股？ 技巧76 【程式】依照盤後定價資訊選股 技巧77 【程式】依照融資融券資料選股 技巧78 【程式】依照融券借券資料選股 技巧79 【程式】依照三大法人選股 技巧80 【程式】股票排行榜選股 技巧81 【程式】外資買賣超排行榜選股
技巧82 【程式】自營商買賣超排行榜選股 技巧83 【程式】權值股選股 | CHAPTER 06 | 取得即時報價及指標運算 技巧84 【操作】透過Python取得即時報價 技巧85 【程式】取得N天的股票每日行情 技巧86 【程式】日週期－Talib技術指標計算 技巧87 【程式】日週期－CDP指標 技巧88 【程式】計算K線（開高低收量資訊） 技巧89 【程式】計算內外盤 技巧90 【程式】計算價格MA指標 技巧91 【程式】計算MACD指標 技巧92 【程式】計算布林通道 技巧93 【程式】計算KD指標 技巧94 【程式】計算威廉指標 技巧95 【程式】計算RSI指標 技巧96 【程式
】計算乖離率指標 | CHAPTER 07 | 規劃進出場的時機 技巧97 【觀念】何謂進出場 技巧98 【觀念】策略是逐筆判斷還是新的K棒才判斷？ 技巧99 【程式】進出場－開盤價格跳空判斷 技巧100 【程式】進出場－開盤與日移動平均線判斷 技巧101 【程式】進出場－固定時間進出場 技巧102 【程式】進出場－內外盤 技巧103 【程式】進出場－爆量 技巧104 【程式】進出場－MA快慢線 技巧105 【程式】進出場－MA二次穿越（延遲進出場） 技巧106 【程式】進出場－突破支撐壓力線 技巧107 【程式】進出場－MACD 技巧108 【程式】進出場－布林通道 技巧109 【程式】
進出場－KD 技巧110 【程式】進出場－RSI 技巧111 【程式】進出場－威廉指標 技巧112 【程式】進出場－乖離率 技巧113 【程式】進出場－K線型態辨識 技巧114 【觀念】何謂停損停利 技巧115 【程式】出場－價格停損與停利 技巧116 【程式】出場－移動停損出場 | CHAPTER 08 | 串接券商實單委託及交易指令 技巧117 【觀念】程式下單機的運作機制 技巧118 【觀念】實單委託的市場機制 技巧119 【操作】如何透過Python進行實單委託 技巧120 【觀念】GOrder下單指令介紹 技巧121 【程式】下單委託 技巧122 【程式】取得成交帳務 技巧
123 【程式】取得總帳務明細 技巧124 【程式】取消委託 技巧125 【程式】取得庫存資訊 技巧126 【程式】取得未成交資訊 技巧127 【觀念】認識交易指令 技巧128 【觀念】完整下單流程介紹 技巧129 【程式】下單委託並取得帳務回傳 技巧130 【程式】限價單到期刪單 技巧131 【操作】新增訂閱報價商品 技巧132 【程式】範圍市價單 技巧133 【程式】範圍市價單直到成交 | CHAPTER 09 | 執行實單交易 技巧134 【觀念】理解股票交易規則 技巧135 【觀念】真實市場考慮因素 技巧136 【觀念】重要的是價格還是進場時機？ 技巧137 【操作】建構人生
第一個Python策略 技巧138 【程式】股票當沖－跳空開盤買進、收盤賣出策略 技巧139 【程式】股票當沖－內外盤交易策略 技巧140 【程式】波段策略－MA交叉突破策略 技巧141 【程式】波段策略－RSI賣賣超回檔策略 技巧142 【操作】執行策略吧！ 技巧143 【操作】Line Notify時刻監控策略運作 技巧144 【操作】Windows作業系統排程執行 | APPENDIX A | 股票當沖規則及GOrder下單機介紹 技巧145 【觀念】股票當沖規則簡述 技巧146 【操作】GOrder下單機介紹及權限開通 技巧147 【操作】GOrder虛擬證券開通
期貨市場監理機制之檢討 —從0206波動事件之反思
為了解決期交所111 的問題，作者陳俐雯 這樣論述：
本論文係以2018年2月6日期貨選擇權市場波動事件為研究主軸，問題意識來自期貨交易法第16條、96條與期貨交易所業務規則116條，分別針對當證券期貨局與期貨交易所發現期貨交易達異常標準者，期貨市場或期貨交易有嚴重影響市場秩序或損害公益，或對於交易秩序、公平性、流動性或結算交割之正常進行有重大影響者，得採取應對措施。然而，事件當天的市況下，證期局與期交所沒有作為的原因何在？因而衍生兩個觀察視角：其一為「於事件發生當下，證期局與期交所是否已依法善盡其監督市場的責任」；其二為「期貨選擇權市場中，現存的風險分派與損失承擔機制是否公允適當」。本文整理直至2020年年末為止相關之報導、評論、投書、公發新
聞稿，透過內容分析的方式，也就是以書面、象徵材料資訊的檢驗進行研究分析，推導文本背後的根本意涵，並透過觀察現象提出與法相關的事實問題，歸納問題、擬出可能的對應政策。最後借鑒美國股市的閃崩事件以及其後法規範改革與主管單位之作為，以了解外國法制上針對異常價格如何認定，與損失責任如何分派，並提出我國法政策面與規範實行上的建議。