股票套利的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們挖掘出下列價位、菜單、推薦和訂位總整理

穩賺：提升理財收益的投資工具

為了解決股票套利的問題，作者李紅萍 這樣論述：

作為金融投資的核心策略之一，套利長期以來深受諸多投資大師的青睞。本書是一本介紹套利原理與套利策略的基礎性圖書，共分為11章，內容全面，幾乎囊括了當前資本市場所有的套利品種和套利手段。 本書結構如下：第1章介紹了金融套利的基本原理；第2章介紹了與股票相關的套利策略；第3～4章介紹了債券套利，包括國債和可轉債這兩個熱門的債券品類；第5～9章介紹了基金套利，包括貨幣基金、ETF基金、LOF基金和封閉式基金等；第10章介紹了期貨套利策略，包括股指期貨與商品期貨；第11章介紹了人民幣跨境套利，包括人民幣匯差套利和息差套利。 本書不僅適用於各類投資者，也適用於各種關注金融和想提升投資技巧的個人投資者，

還可作為相關高校金融專業的參考書。 李紅萍，金融學出身，現職業投資人。有紮實的金融學理論基礎和多年的套利實戰經驗，尤其擅長對套利時機的把握，利用股票、債券、基金、期貨等品種進行精準套利。 第1章 套利基礎知識 1.1 套利的理論基礎——一價定律 1.1.1 什麼是一價定律 1.1.2 一價定律的成立條件 1.2 應用一價定律的套利技巧與案例解析 1.2.1 應用一價定律的套利技巧 1.2.2 一價定律案例解析 第2章 股票套利 2.1 股票配對套利策略及案例解析 2.1.1 配對套利策略 2.1.2 配對套利案例解析 2.2 要約收購套利策略及案例解

析 2.2.1 要約收購的基本常識 2.2.2 愛建集團要約收購 2.2.3 寧波中百要約收購 2.2.4 錢江水利要約收購 2.3 換股吸收合併套利策略及案例解析 2.3.1 換股吸收合併 2.3.2 溫氏股份換股合併大華農 2.3.3 中國南車與中國北車合併 2.3.4 寶鋼股份換股吸收合併武鋼股份 2.3.5 唐鋼股份換股合併邯鄲鋼鐵與承德釩鈦 2.4 定增套利策略及案例解析 2.4.1 定增破發套利 2.4.2 定增破發套利案例解析 2.5 重要股東增持套利策略及案例解析 2.5.1 重要股東增持套利策略 2.5.2 重要股東增持套利案例解析 2.6 擴散式套利策略及案例解析 2.6.

1 擴散式套利的基本策略 2.6.2 擴散式套利的案例解析（以新能源汽車產業鏈為例） 2.7 補漲式套利策略及案例解析 2.7.1 補漲式套利的基本策略 2.7.2 補漲式套利策略案例解析 2.8 內外盤套利策略及案例解析 2.8.1 內外盤套利的基本策略 2.8.2 內外盤套利案例解析 2.9 股權激勵套利策略及案例解析 2.9.1 股權激勵套利策略 2.9.2 股權激勵套利案例解析 2.10 高送轉套利策略及案例解析 2.10.1 高送轉的基本標準 2.10.2 高送轉的炒作階段 2.10.3 高送轉套利案例解析 2.11 ST摘帽套利策略及案例解析 2.11.1 什麼是ST股票 2.11

.2 ST股票的分類和交易規則 2.11.3 ST股票摘帽的幾種原因 2.11.4 ST股票摘帽的條件 2.11.5 ST股票摘帽套利的內在邏輯

股票套利進入發燒排行的影片

股票與股票期貨的套利機會研究

為了解決股票套利的問題，作者簡振勳 這樣論述：

自2010年1月25日以來，台灣期貨交易所開始推出單一股票期貨交易，使得台灣投資者又可多利用一項投資工具交易。而台灣期貨交易的業務由台灣期貨交易所管理，推出新型的期貨投資標的物，目的之一當然也是希望促進資金市場的流通及減少股票市場的波動。 雖然理論上，早期期貨的發展起初是為了避險使用，但隨著金融業務的發達及資訊科技的進步，使得期貨能交易的標的物種類是越來越多，而交易電子化後，交易成本的減少更是促進期貨市場的蓬勃發展。 本篇研究想要探討台灣市場單一股票期貨(SSF)的套利機會，其研究方式主要是想以市場的流動性成本去探討股票期貨的套利機會，研究對象以台灣50(43檔)股票期貨

及非台灣50(57檔)股票期貨共100檔股票期貨作為研究對象。研究目的可分為以下3點：(1)依流動成本分類的股票期貨，流動成本高的股票期貨其價差比率是否也較高呢?(2)台灣50股票期貨套利機會較非台灣50股票套利價差比率高嗎?(3)是否可求得無套利空間大小?經由許多資料的統計分析，實證結果發現：(1)流動成本較高的股票期貨其價差比率高於流動成本較低的股票期貨。(2)台灣50成份股股票期貨不一定價差比率高於非台灣50股票期貨，故在套利擇股時，不能依期貨標的物是否為台灣50成份股股票去選股。(3)依流動成本的主成份分析法(PCA)，發現越接近期貨契約到期日，投資者所需承擔系統性風險越高，套利空間越

小，故隱含著距到期天數與股票期貨價差比成正比的概念。此篇研究受限於缺少股票期貨交易的日內資料，研究資料主要來自台灣經濟新報(TEJ)及台灣期貨交易所，故我們建議，若後進者想增加研究的準確性，可利用股票期貨日內交易資料來做研究分析，可使研究結果更加準確。

期權投資策略(原書第5版)

為了解決股票套利的問題，作者(美)麥克米倫 這樣論述：

《期權投資策略(原書第5版)》(作者：勞倫斯G.麥克米倫)的最大擴充是關於波動率衍生品的長章節。波動率這一新的資產類別正逐漸成為場內衍生品市場中最大的創新之一。雖然它還處於發展初期，但毫無疑問的是，任何組合管理人和投機者都需要具備進行波動率交易和對沖的能力。第5版中的另一個主要變化則與期權代碼計划(optionsymbologyinitiative，OSI)相關。本書還擴充了對期權交易在到期日和其他時間里對股票市場的可能影響的討論。第5版還對某些策略的應用方式進行了擴充，這主要是過去10年中市場變得更加波動。補充的內容包括對賣出備兌看漲期權策略、領圈策略、賣出裸看跌期權、看

跌期權比率價差(putratiospreads)、雙重跨期價差(dualcalendarspreads)和蝶式價差策略(特別是鷹式和鐵鷹式價差)的擴充討論等。關於交易所交易基金(exchangetradedfund，ETF)的部分則增加了以期貨為基礎的ETF。勞倫斯G.麥克米倫，LawrenceG.McMillan，全球最出色的期權交易員和分析家，公認的期權交易專家，現任麥克米倫分析公司的總裁。他編寫的「每日交易量報告」是獨一無二的、通過傳真提供的服務，這份報告通過觀察股票期權交易量的異常增長而挑選短線交易的股票交易。他還編輯和出版了《期權策略家》(TheOptionStrategist)，這

是一份包括股票、指數和期貨期權的衍生品產品簡報。麥克米倫在美國、加拿大和歐洲的許多講演會和論壇上都做過有關期權策略的講演。他原先是ThomsonMcKinnon證券公司的高級副總裁，負責股票套利部。麥克米倫一直把教育交易員看做工作的重要部分，他寫作的《麥克米倫談期權》和《期權投資策略》(機械工業出版社出版中文版)兩本書是准期權交易員的主要教課書，后一本書是期權交易策略大全，僅在美國就售出了25萬冊。他還著有另一部經典之作《如何在期權投資中獲利》。

藉由孿生證券觀察非理性的投資行為

為了解決股票套利的問題，作者張哲嘉 這樣論述：

行為財務學認為，投資人在建立投資組合時會受到代表性捷思與保守性偏誤等心理因素的影響。前者指的是，人們會看重某些代表性的資訊，而忽略機率的法則；後者指的是，投資人雖會根據資訊修正自身的行為，但修正的速度非常緩慢，因此並不認同盈餘呈隨機變化的走勢，而使股票價格偏離了基本價值。本研究利用行為財務學的理論實證探討孿生股票價格偏離的原因。 若市場沒有摩擦、且套利是不受限制的，則有同樣基本面的孿生股票價格應該符合一價法則。本文以台積電和聯電在美國發行的ADR與對應的國內標的股為樣本進行研究，發現ADR與標的股存在著大幅度的價格偏離，隱含台美兩地的投資人有著不同風格的投資行為，而持續的價格偏離亦顯示

套利受到限制。如Scruggs(2007)，我們定義迴歸式殘差的條件異質變異為雜訊交易者風險。台積電的雜訊交易者風險早期較高、近幾年較低，聯電的雜訊交易者風險型態則相反。然而，無論是台積電或聯電，其孿生股票價格偏離的型態與雜訊交易者風險的型態皆類似，顯示雜訊交易者風險可能是造成台積電和聯電孿生股票套利受限和價格偏離的主因。